TY - JOUR T1 - Stock Market Fraud Detection, A Probabilistic Approach TT - کشف تقلب در بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از کاربرد نامساوی چبیشف JF - jsdp JO - jsdp VL - 17 IS - 1 UR - http://jsdp.rcisp.ac.ir/article-1-850-fa.html Y1 - 2020 SP - 3 EP - 14 KW - Stock Exchange KW - Market manipulation KW - Front running KW - Fraud detection KW - Chebyshev inequality N2 - یکی از راه­‌های مشارکت افراد در توسعه اقتصادی کشور، سرمایه‌­گذاری در بازار سرمایه و به‌خصوص، بورس اوراق بهادار است. به این منظور، بازارهای اوراق بهادار باید مورد اعتماد مردم و فعالان اقتصادی باشند. شفافیت و کارایی بازار می‌­تواند حقوق و منافع سرمایه‌­گذاران را حمایت کند و باعث رونق بازار شود. در این میان، بعضی از افراد با توجه به موقعیت خود از اطلاعات نهانی مربوط به بازار بورس اوراق بهادار سوء استفاده می‌­کنند و باعث بی‌­اعتمادی افراد به بازار سرمایه می‌­شود؛ از‌این‌رو در این مقاله، با استفاده از کاربرد نامساوی چبیشف، روشی برای شناسایی افرادی که از اطلاعات نهانی، استفاده شخصی کرده­ و در مدت کوتاهی سود کلانی به‌­دست آورد‌ه‌­اند، ارائه شده است. به‌منظور استفاده از این روش دو فیلتر در نظر گرفته شده­ است، به‌طوری‌که فیلتر نخست تراکنش‌­های بزرگ را شناسایی می‌کند و فیلتر دوم، افرادی که بیشترین سود حاصل از خرید و فروش سهام در مدت زمان اندک (سه روز)، به‌دست آورده‌­ا‌ند؛ در‌حالی‌که دست‌کم یک تراکنش بزرگ در این حد فاصل زمانی رخ داده باشد، شناسایی می­‌کند؛ سپس روش پیشنهادی، بر روی دو دسته از داده­‌های واقعی بازار بورس اعمال شده است. با تغییر ضرایب فیلترها، می‌­توان معیارهای مورد نظر را تغییر داد. M3 10.29252/jsdp.17.1.3 ER -